Die SEB Asset Management hat zwei weitere Fonds ihrer Total-Return-Palette einer Bewertung durch eine unabhängige Ratingagentur unterzogen: Der SEB Total Return Quant Fund (DE0008473414) und der SEB deLuxe classic plus (LU0122754046) wurden von Feri EuroRating Services AG zum Stichtag 31. Januar 2009 mit der Ratingnote “B” („gut“) ausgezeichnet.
Der SEB Total Return Quant Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, aufgelegt im August 2008. Sein Konzept basiert auf einem aktiven Durationsmanagement. Er wendet sich vorrangig an institutionelle Investoren wie z. B. das Treasury von Banken und Sparkassen, aber auch an sehr vermögende Privatkunden. Seine Mindestanlage beträgt 1 Million Euro. Ziel ist es, unabhängig von der Zinsentwicklung positive Erträge zu erwirtschaften. Das Basisportofolio besteht aus europäischen Anleihen mit sehr hoher Bonität. Die Laufzeit wird aktiv mittels Bund-Futures innerhalb einer Bandbreite von plus/minus 10 Jahren gesteuert. Dazu setzt Fondsmanager Jürgen Dreier ein quantitatives Trendanalyse-Modell ein. Es generiert Signale, die zum Aufbau von Long- bzw. Short-Positionen führen. Im Rahmen der Risikosteuerung wird jede Position mit einer Stop-Loss-Marke versehen. Insgesamt ist der Investmentprozess „effizient und stringent gestaltet“, schreibt Feri in der Begründung. Positiv sei die Bewertung auch in Hinblick auf die Risiko-Indikatoren ausgefallen. Diese setzen sich aus den Subkategorien Timingrisiko, Verhaltensrisiko und Verlustrisiko zusammen. Neben dem SEB Total Return Quant Fund wurde kürzlich auch der Rentenfonds SEB Total Return Bond Fund (DE0008473414), für den Frank Laufenburg verantwortlich zeichnet, im Erst-Rating von Feri mit „B“ bewertet.
Der SEB deLuxe classic plus „überzeugt durch einen disziplinierten Investmentprozess“, begründet Feri das B-Rating für den weltweit anlegenden Dachfonds, bei dem ebenfalls ein quantitatives Modell zum Einsatz kommt. Ziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite über gleitende Zwölfmonatszeiträume. Dafür hat das Fondsmanagement (Jens Kummer, Andreas Bichler und Damian Krzizok) einen „Multi Asset Total Return“-Ansatz (MATR) entwickelt, bei dem die langfristigen Renditeerwartungen verschiedener Assetklassen unter Berücksichtigung kurzfristiger Marktrisiken und Korrelationen zueinander in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Möglich sind Investments in Renten-, Geldmarkt- und Aktienfonds, ergänzt um Alternative Vehikel wie Rohstoffe, Hedgefonds und Offene Immobilienfonds. Aus Kostengründen kommen vorwiegend passive Produkte zum Einsatz. Fehlt ein solches Produkt für eine Anlagekategorie, wählt das dreiköpfige Team ein aktives Produkt über einen stringenten und detaillierten Analyseprozess aus. Eine gute Bewertung erhielten auch die Risiko-Indikatoren des Fonds, insbesondere in der Subkategorie Verlustrisiko bekam das Produkt 79 Punkte und damit ein „sehr gut“. Neben dem SEB deLuxe classic plus war bereits zum 31.
Dezember 2008 der ebenfalls nach dem MATR-Ansatz gemanagte SEB deLuxe balance (LU0122754046) von Feri mit „B“ bewertet worden.
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SEB ist eine nordeuropäische Finanzdienstleistungsgruppe mit rund 400.000 Firmen¬und institutionellen Kunden sowie fünf Millionen Privatkunden. Die Kernmärkte der SEB sind Skandinavien, Deutschland und die baltischen Staaten – Estland, Lettland und Litauen. Präsenz zeigt die SEB außerdem in Polen,
der Ukraine und Russland; über ein internationales Netzwerk ist die Gruppe in zehn weiteren Ländern vertreten. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2.511 Milliarden SEK (rd. 230 Milliarden EUR), der Konzern verwaltet ein Vermögen von 1.201 Milliarden SEK (rd. 110 Milliarden EUR) und hat rund 22.000
Mitarbeiter (Stand: 31. Dezember 2008). Weitere Informationen über SEB finden Sie unter www.sebgroup.com.
Die SEB Asset Management, Frankfurt, ist das spezialisierte Investmenthaus für Immobilien und Wertpapiere des SEB-Konzerns in Deutschland, einem der führenden Finanzdienstleister Nordeuropas. SEB Asset Management steht für die Verbindung von internationaler Expertise mit lokalem Know-how. Der
Investmentansatz ist durch aktives Management in kleinen spezialisierten Investmentteams gekennzeichnet. Als Teil der Konzerndivision „Wealth Management“ mit 1.120 Mitarbeitern und Assets under Management von rund 1.142 Milliarden SEK (rd. 104 Milliarden EUR) verfügt die SEB Asset Management über
weitreichende Expertise in den wesentlichen Assetklassen.