Uni Ulm informiert: "Training: Ratings - Konstruktion, Validierung, Pricing" als Präsenzkurs am 28. und 29.11.2005
Die Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e. V. führt im Bereich der Finanz- und Aktuarwissenschaften am 28. und 29. November 2005 eine Weiterbildung zum Thema "Ratings - Konstruktion, Validierung, Pricing" als Präsenzkurs an der Universität Ulm durch.
In der angebotenen Veranstaltung wird Herrn Prof. Dr. Gunter Löffler, der Leiter der Abteilung für Finanzwirtschaft der Universität Ulm, die wichtigsten Ratingmethoden präsentieren und mit den Teilnehmern einüben. Für die praktischen Übungen wird für jeden Teilnehmer ein PC-Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.
Nähere Einzelheiten zu den Kursinhalten und zum geplanten Programm finden Sie am Ende dieser Mail sowie im Internet unter:
http://heureka.e-technik.uni-ulm.de/akademie/kurs-idx/aufbau/wirt+ing/kredit/
DER VERANSTALTER:
Die AKADEMIE FÜR WISSENSCHAFT, WIRTSCHAFT UND TECHNIK AN DER UNIVERSITÄT ULM e.V. wurde zur Entwicklung und Durchführung von Programmen zur berufsbezogenen wissenschaftlichen Weiterbildung gegründet. Sie bietet zielgruppen-orientiert Weiterbildung mit evaluierten, lerneffektiven Methoden auf qualitativ höchstem Niveau an zur universitär qualifizierten Aktualisierung von fachbezogenen und interdisziplinären Wissensinhalten.
Die Akademie bietet bereits seit 1998 Fernkurse im Bereich der Finanz- und Aktuarwissenschaften an - inzwischen bereits in 11 Modulen. Im Herbst 2003 neu aufgenommen wurde ein viersemestriger Kontaktstudiengang Finanzdienstleistung (Schwerpunkte in Financial Risk Management oder in Aktuarwissenschaften), die mit einem Zertifikat der Universität Ulm abschließen.
Der nun zum zweiten Mal angebotene Kurs ergänzt das Gesamtprogramm, das Sie im Internet finden unter www.uni-ulm.de/akademie/ (unter Kursprogramm -> "Finanz- und Aktuarwissenschaften").
ZIELE UND INHALTE
Der Kurs soll die Teilnehmer in die Lage versetzen, moderne Methoden der Bonitätsbewertung zu verstehen, sie sinnvoll einzusetzen und bei Bedarf auch selbst weiterzuentwickeln.
Er richtet sich damit gleichermaßen an
-
Finanzdienstleister, die die Bonität ihrer Kreditnehmer zu bewertenhaben,
- Unternehmen, die das Bonitätsurteil von Banken und Ratingagenturen besser verstehen und beeinfl ussen wollen,
-
Investoren (Rentenfonds,Versicherungen), Unternehmensberatungen, Wirtschaftsprüfer oder Aufsichtsbehörden.
Im Rahmen des Kurses werden die wichtigsten Ratingmethoden (qualitativer Ansatz, statistisches Scoring, optionspreistheoretische Ansätze) vorgestellt und diskutiert. Neben einer Darstellung der grundlegenden Konzepte werden wichtige praktische Fragen (z.B. wie geht man mit Datenproblemen um) diskutiert. Darüber hinaus werden Methoden zur Evaluierung von Ratingsystemen vorgestellt, und es wird demonstriert, wie Ratings zur Grundlage der Preisgestaltung dienen können.
Intensive Übungen am PC (Excel) sollen zur Einübung des Gelernten dienen und die spätere Anwendung im Unternehmen erleichtern. Die Teilnehmer erhalten eine Video-CD, auf der die Lösungen für die PC-Übungen Schritt Schritt aufgezeigt und kommentiert werden - so können Sie sie später selbst am PC noch einmal nachverfolgen.
Der Vertiefung des Kursinhaltes dient auch eine Fallstudie: Sie erhalten Material zu einem bekannten deutschen Unternehmen, für das Sie ein Rating vergeben sollen. Ihr Ergebnis diskutieren Sie mit anderen Teilnehmern und dem Kursleiter.
PROGRAMM:
28. November 2005
=================
9:30 Uhr Einführung
9:45 Uhr Die Ratingpraxis der großen Ratingagenturen: Ratingprozeß - relevante Faktoren - warum Ratings "eher Kunst denn Wissenschaft" sind
10:45 Uhr
Kaffeepause
11:00 Uhr Statistisches Credit-Scoring mit Logit- und Probitmodellen:
Theorie - praktische Umsetzung - Ergebnisse für deutsche Unternehmen
13:00 Uhr Mittagessen
14:30 Uhr Ausfallrisikobestimmung mit dem optionspreistheoretischen Ansatz:
Grundidee und
Umsetzungsprobleme - das KMVModell
16:00 Uhr Kaffeepause
16:15 Uhr Validierung von Ratingsystemen: Diskriminierung versus Kalibrierung - Cumulative Accuracy Profiles und Receiver Operating Curves
17:45 Uhr Ausgabe und Vorstellung der Fallstudie (Die Teilnehmer sollen ein bekanntes deutsches Unternehmen raten und erhalten dafür die notwendigen Materialien.)
18:00 Uhr Ende des 1. Kurstages
29. November 2005
=================
9:00 Uhr Praktische Übungen am PC (Jeder Teilnehmer arbeitet an einem PC-Arbeitsplatz): Schätzen und Interpretieren eines
Logit-Modells - Implementierung des optionspreistheoretischen Ansatzes - Ermittlung von "Cumulative Accuracy Profiles" - Möglichkeit für weitere Fragen
11:00 Uhr Kaffeepause
11:15 Uhr Arbeit und Fragen zur Fallstudie
12:15 Uhr Fallstudie: Die Teilnehmer stellen Ihre Bewertung vor
13:00 Uhr Mittagessen
14:30 Uhr Vom Rating zum Kreditzins: Pricing mit dem optionspreistheoretischen Ansatz - Anwendung auf die Deutsche Telekom
15:30 Uhr Kaffeepause
15:45 Uhr Praktische Übung am PC: Implementierung des Pricing-Modells für ein deutsches Unternehmen
17:00 Uhr Wiederholung und Diskussion
17:30 Uhr Ende des Kursprogramms
GEBÜHR UND KONDITIONEN:
Die Teilnahmegebühr beträgt 990 EUR inkl. Dokumentation, Mittagessen und Erfrischungen. Ab drei Teilnehmern derselben Firma wird ein Preis von 750 EUR pro Teilnehmer gewährt (alle Preise verstehen sich zzgl. 7% MwSt.).
Bei Stornierung des Seminars bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist eine Bearbeitungsgebühr von 50 EUR zzgl. MwSt. fällig. Bei Stornierungen eine Woche vor Veranstaltungstermin wird die Hälfte der Tagungsgebühr berechnet. Bei kurzfristigeren Absagen wird die volle Gebühr fällig. Es wird ohne zusätzliche Kosten ein Ersatzteilnehmer akzeptiert. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der AKADEMIE.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.
N.N.
Frau Dr. Gabriele Gröger
Tel.: +49 731 50 22004
Fax: +49 731 50 22016
E-Mail: akademie@uni-ulm.de
Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm
Heidenheimer Straße 80
89081 Ulm
Deutschland