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dvb-Pressespiegel

Pressemitteilung vom 01.09.2008
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Universal-Investment und Quant.Capital legen neuartigen Futures-Fonds auf

Erstes deutsches Sonstiges Sondervermögen der Universal-Investment

Frankfurt am Main, September 2008. Universal-Investment und die Quant.Capital Management GmbH haben gemeinsam einen für den deutschen Markt neuartigen Publikumsfonds auf Derivatebasis aufgelegt: Der Quant.Managed Futures Universal (WKN A0Q2SL) ist ein aktiv gemanagtes, mehrfach diversifiziertes Absolute Return-Produkt. Der Fonds investiert in ein weltweit breit gestreutes Portfolio von mehr als 60 Futures-Märkten bzw. Finanzprodukten mit Hebelwirkung („Leverage“-Effekt). Dabei wird eine jährliche Zielrendite von 15 bis 20 Prozent bei nach Möglichkeit relativ geringer Volatilität angestrebt. Der Fonds wendet sich somit an private und institutionelle Investoren, die eine vom allgemeinen Aktien- und Rentenmarktgeschehen weitgehend unabhängige Ertragsquelle mit gleichzeitig hohem Renditepotenzial suchen. Mit dem neuen Fonds wird die Anlageklasse „Managed Futures“ jetzt auch in Deutschland als Publikumsfonds mit täglicher Handelbarkeit verfügbar.

Futures sind auf Termin gehandelte, standardisierte derivative Finanzmarktinstrumente, die eine hohe Hebelwirkung („Leverage“) auf das eingesetzte Kapital aufweisen. Die zur Umsetzung der Fondsstrategie erwerbbaren Futures-Kontrakte können in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktsituation sowohl gekauft („Long“-Position) als auch verkauft („Short“-Position) werden. Die Investoren können somit sowohl von steigenden als auch fallenden Preisentwicklungen an den verschiedenen Märkten profitieren. Der Quant. Managed Futures Universal soll diese Strategien unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Aktien-, Renten- Währungs- und Rohstoffmärkten kombinieren.

Systematisch investieren – ohne Emotionen
Das erfahrene Kapitalmarktteam um Quant.Capital-Geschäftsführer Dr. Dieter Falke berät bei den Entscheidungen, Long- bzw. Short-Positionen einzugehen, auf Basis mathematischer, prognosefreier Anlagestrategien. Diese generieren bei Vorliegen entsprechender Marktbedingungen Kauf- bzw. Verkaufssignale. Hierbei wird auf ein mit Hilfe komplexer IT-Systeme entwickeltes Strategieportfolio von mehr als 2.200 Handelsalgorithmen zurückgegriffen. „Die Umsetzung der Anlagestrategien in Investmententscheidungen erfolgt in systematischer Weise ausschließlich anhand computergenerierter Signale“, erklärt Dr. Falke. Emotionale Einflussfaktoren als häufige Verlustursachen würden systematisch ausgeschaltet. „Dies gilt auch für die integrierten Risiko- und Money Management-Entscheidungen einschließlich der fortlaufenden Kontrolle verschiedener Risiko-/Ertrags-Kriterien“, ergänzt Karsten Otte, im Team für Risikocontrolling zuständig.

Mehrjährige Vorwärtstests als Qualitätskriterium
Der Quant.Managed Futures Universal soll solche Anlagestrategien verwenden, die auch in mehrjährigen sog. „Vorwärts“-Tests statistisch robuste Ertragsstrukturen erzielen können und somit den strengen Risk-/Returnkriterien institutioneller Investoren gerecht werden. „Zeigt ein Anlagemodell in der Anwendung auf unbekannte Kursdaten während statistisch signifikanter Zeiträume bzw. Datenpunkte stabile Ergebnisse, hat es quasi aus der Vergangenheit für die Zukunft gelernt“, erläutert Dr. Falke. „So liegt angesichts der prinzipiellen Unbekanntheit künftiger Kursentwicklungen die denkbar höchste methodische Sicherheit für den Einsatz solcher Anlagestrategien vor.“

Mehrfache Diversifizierung zur Reduzierung des Investmentrisikos
Um das Investmentrisiko zu verringern, soll der Quant.Managed Futures Universal zum einen über eine Vielzahl von Märkten diversifizieren: Der Fonds investiert dazu in entsprechende Kontrakte der weltweiten Aktien-, Renten- und Währungsmärkte, in Energie, Metall- und Edelmetallmärkte sowie in verschiedene sonstige Rohstoffe. Dabei soll jeder einzelne Markt zusätzlich durch individuelle Anlagestrategien gesteuert werden. Es ist beabsichtigt, Trendfolgestrategien, Strategien auf Basis von Momentum Oszillatoren, „Break-Out“-Strategien, Strategien auf Basis von VolatilitätsSeite Indikatoren und „Multi-Mix“-Strategien zur Anwendung kommen zu lassen. Ab einer bestimmten Positionsgröße sollen mit zusätzlichem Diversifikationseffekt auch unterschiedliche Strategien in einzelnen Märkten gehandelt werden. Darüber hinaus ist eine Diversifikation nach gehandelten Zeithorizonten beabsichtigt. Zudem soll das Risk-per-Trade auf ein Prozent begrenzt werden bzw. jedes Einzelinvestment maximal ein Prozent vom Fondsvolumen ausmachen. Jede Position soll dabei durch einen obligatorischen „Stop-Loss“ abgesichert sein.




Herr Henning Stegmayer
Pressesprecher
Tel.: 069 / 71 043 – 549
Fax:
E-Mail: henning.stegmayer@ui-gmbh.de


Frau Dr. Dieter Falke
Geschäftsführer
Tel.: 0211 / 130 72-88
Fax:
E-Mail: dfalke@quantcapital.de

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Erlenstr. 2
60325 Frankfurt/M.
www.universal-investment.de

Über Universal-Investment
Als Tochter renommierter Privatbanken gehört die 1968 gegründete Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, mit einem verwalteten Fondsvermögen von rund 85 Mrd. Euro und 280 Mitarbeitern zu den größten Kapitalanlagegesellschaften in Deutschland. Mit rund 200 Publikumsfonds ist Universal-Investment Marktführer für Private-Label-Fonds. Universal-Investment vereint dabei das Investment-Know-how erfolgreicher Vermögensverwalter, namhafter Privatbanken, internationaler Asset Manager und führender Investment-Boutiquen zu einer außergewöhnlichen Kollektion erstklassiger Private-Label-Fonds. Markenzeichen bei Universal-Investment ist, dass es keine „Haus-Philosophie" gibt. Daher steht Anlegern je nach Marktlage, Risikoneigung oder Anlageziel ein großes Universum von Publikumsfonds unterschiedlichster Anlagephilosophien und Investmentstile zur Verfügung (alle Daten per 30.06.2008).

Über Quant.Capital Management:
Die Quant.Capital Management GmbH ist eine 2001 gegründete, seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin") regulierte Asset Management Gesellschaft mit Sitz in Düsseldorf. Im Fokus ihrer Produkte und Dienstleistungen stehen die Erhaltung des Kundenkapitals und die Erzielung konsistenter, überdurchschnittlicher risikoadjustierter Renditen unabhängig von der allgemeinen Kapitalmarktentwicklung. Dazu werden auf der Basis quantitativer Anlagestrategien Alternative Investment Lösungen für institutionelle wie private Investoren entwickelt.

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