Wolters Kluwer Financial Services rät Finanzinstituten zu einem neuen integrierten Liquiditätsrisiko-Management

Wolters Kluwer Financial Services, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Compliance und Risikomanagement für die Finanzdienstleistungsindustrie, fordert zu einem integrierten Ansatz beim Liquiditätsrisiko-Management auf. So die Kernaussage des Vortrags von Thomas Brouwer, Product Manager Risk Solutions bei Wolters Kluwer Financial Services, auf der jüngsten Veranstaltung „Neue Herausforderungen im Liquiditätsrisiko-Management“. Im Rahmen des Events, das Wolters Kluwer Financial Services gemeinsam mit der Unternehmensberatung Steria Mummert Consulting organisierte, diskutierten Experten von namhaften deutschen Banken über die praktische Umsetzung dieser Herausforderungen.

Demnach reicht es laut Thomas Brouwer nicht aus, lediglich die regulatorischen Anforderungen im Sinne der Basel III-Richtlinien zu erfüllen. „Das Liquiditätsrisiko ist integriert zu betrachten. Markt-, Kredit- und Verhaltensrisiken können nicht isoliert werden, sondern haben ständigen Einfluss auf die Liquidität. Die verschiedenen Risikofaktoren zu verknüpfen, ist die Herausforderung, die sich hierbei stellt. Indem wir beispielsweise das aufsichtsrechtliche Meldewesen mit dem Risikomanagement verflechten, können wir sicherstellen, dass jene Informationen, die wir intern erfahren auch genau die Informationen sind, die wir melden“, sagte Brouwer.

Stephan Bellarz, Abteilungsdirektor Revision Bank- und Risikosteuerung der DZ BANK AG, hat in seinem Vortrag zum „Liquiditätsrisikomodell der DZ BANK aus Sicht der Internen Revision“ ebenfalls die Bedeutung von kombinierten Szenarien hervorgehoben. Auch ist das Reputationsrisiko als wesentliches Risiko für die Liquiditätssteuerung besonders zu beachten. Bei der Einführung der kombinierten Liquiditätsszenarien ist das Geschäftsmodell des Instituts zu berücksichtigen. Auch Jörg Schäfer vom Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank sieht beim Thema Liquiditätsrisiko-Regulierung auf nationaler sowie internationaler Ebene noch einige Herausforderungen, die es zu meistern gilt: Währungsräume mit unzureichendem Bestand an liquiden Aktiva, die Aufschiebung der Umsetzung des unter Basel III definierten Liquidity Coverage Ratios (LCR) als bindender Liquiditäts-Mindeststandard auf Anfang 2015 sowie die Spezifizierung einiger offener Sachverhalte seitens der EBA. So resümierte Jörg Schäfer: „Das Basel III-Abkommen lässt noch einige Ermessensspielräume zu und ist längst nicht so final wie angekündigt.“

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