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dvb-Pressespiegel

Pressemitteilung vom 18.11.2009
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Arbitrage Strategie mit täglicher Liquidität - Salus Alpha Commodity Arbitrage

Zeichnungsperiode für Salus Alpha Commodity Arbitrage vom 17.11. bis 30.11.2009

Der S&P GSCI™ Total Return Index hatte per 13. November 2009 einen YTD Performance von 10,16%, der S&P GSCI™ Spot Index wies zum selben Zeitpunkt einen YTD Performance von 43,78% auf, das bedeutet eine Differenz von fast 34%!! Wer hat diese 34% verdient?

Genau hier setzt das innovative Konzept des Salus Alpha Commodity Arbitrage an, denn er kann die Differenz zwischen Total Return Index und Spot Index zu seinen Gunsten ausnutzen.  Investoren die auf 43% gehofft haben und letztendlich nur 10% verdient  haben, hätten durch ein Investment in den Salus Alpha Commodity Arbitrage eine Cahnce auf 34% Rendite gehabt.

Commodities stellen eine optimale Möglichkeit der Diversifikation dar, sie sind somit vor allem für das langfristige Anlageziel von besonderem Interesse. Die Auswahl der Produkte muss jedoch wohlüberlegt getroffen werden. Bei Investitionen in Long Only Commodities (Beta) können enorme Renditenachteile durch eine steigende Forwardkurve entstehen, da der auslaufende Futureskontrakt einen niedrigeren Preis hat als der folgende, der gekauft wird (Contango). Reine Long Only Investoren müssen bei Contango Situationen eine Negative Carry (Verluste) in Kauf nehmen.

Der Neueste Fonds aus dem Hause Salus Alpha stellt eine Innovation sowohl im UCITS III als auch im Hedge Fonds Bereich dar. Der einzigartige Investmentansatz des Salus Alpha Commodity Arbitrage erlaubt es sowohl aus Backwardation (der auslaufende Futureskontrakt ist teurer als der folgende) als auch aus Contango Renditen zu erzielen. Bei der Strategie Commodity Arbitrage wird versucht von Bewertungsunterschieden an diversen Rohstoffmärkten oder zwischen verwandten Rohstoffarten zu profitieren.

Der Salus Alpha Commodity Arbitrage profitiert außerdem von Saisonellen Effekten. Saisonelle Strategien nutzen Preisunterschiede aus, die entstehen, wenn für einen Rohstoff zu bestimmten Jahreszeiten eine erhöhte Nachfrage als zu anderen Zeiten besteht. Energieprodukte zum Beispiel erfahren im Winter (für Heizung) und im Sommer (für Kühlung) höhere Nachfrage als im Frühjahr oder Herbst. Diese Preisunterschiede eröffnen Arbitrage Möglichkeiten die der Fonds auszunutzen versucht.

Der Salus Alpha Commodity Arbitrage investiert indirekt in Rohstoffe via Indexderivate wie Swaps und Futures. Das Portfolio des Fonds besteht aus Finanzindizes, z.B. den an der Wiener Börse notierten CAX – Commodity Arbitrage Index. Der Index wurde von der Alternative-Index GmbH, einem Mitglied der Salus Alpha Gruppe, aufgelegt.

Salus Alpha kann auf langjährige Erfahrungen im UCITS III Hedge Fonds Bereich zurückblicken. Mit der Einführung der weltweit ersten täglich liquiden UCITS III Fonds in allen Hedge Fonds Strategien hat Salus Alpha die Weichen für eine neue Ära im Investmentfondsbereich gestellt. Im Gegensatz zu anderen Firmen wendet Salus Alpha heute schon erfolgreich alle Hedge Fonds Strategien in UCITS Fonds an. Es ist nicht überraschend, dass Salus Alpha als erster Asset Manager eine Arbitrage Strategie in Form eines UCITS III Fonds anbietet.

Salus Alpha’s einzigartige Produktpalette überzeugt durch professionelles Investmentmanagement, Transparenz und überdurchschnittliche Renditen. Die umfangreiche Auswahl an gering korrelierenden Fonds aus dem Hause Salus Alpha bietet den Investoren optimale Lösungen für ihre individuellen Diversifikationsbedürfnisse.

Weitere Informationen auf: http://www.salusalpha.com/productpage/pdf/saca_fs.pdf

Die Zeichnungsperiode für den Salus Alpha Commodity Arbitrage ist vom 17.11.2009 bis 30.11.2009.Für Anteile die während der Zeichnungsperiode gekauft werden wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.



Frau Andrea Moritz
Tel.: +43 1 9572587-42
E-Mail: public.relations@salusalpha.com

Salus Alpha Group AG
Dammstrasse 19
6300 Zug
Austria
http://www.salusalpha.com/

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