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Mit Managed Futures in unsicheren Börsenzeiten das Portfolio diversifizieren

- Turbulenzen an den Aktienmärkten – Managed Futures Fonds bieten durch ihre geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen auch in schwierigen Marktzeiten eine gute Alternativanlage - Streuung über verschiedene Anlageklassen, Zeithorizonte, Anlageregionen und Strategien federt das Risiko ab

Die Aktienmärkte kommen nicht zur Ruhe. Auf kurze Erholungsphasen folgen immer wieder neue Einbrüche. Bei den Anlegern ist neben Ersparnissen auch viel Vertrauen verloren gegangen. Dabei kann man mit Alternativen Investmentstrategien wie den Managed Futures besonders in unruhigen Zeiten am Aktienmarkt das Portfolio diversifizieren und zu einem gewissen Grad absichern. Bei dieser Strategie werden Derivate wie Futures ge- und verkauft, es kann also sowohl auf steigende als auch auf fallende Märkte gesetzt werden. Kaufs- und Verkaufsentscheidungen werden automatisiert mithilfe verschiedener statistischer Modelle getroffen. Diese sind in der Lage, Trends in verschiedenen Anlageklassen und Regionen zu erkennen und zu nutzen. „Managed Futures können unabhängig vom Marktgeschehen und von Fundamentaldaten Erträge erzielen, auch bei fallenden Märkten“, erklärt Steeve Brument, Head of Systematic Trend Following bei Dexia Asset Management. „Die Märkte sind permanent in Bewegung. Mit unseren Modellen analysieren wir diese Bewegungen, um Outperformance zu generieren. Mit den automatischen Handelssystemen werden Emotionen vermieden, die Anleger oft zu Fehlern leiten.“

Streuung über Anlageklassen, Regionen und Anlagezeitraum

Managed Futures-Strategien weisen eine geringe Korrelation zu anderen Asset-Klassen auf. Dies macht sie als Beimischung und als Absicherung des Portfolios interessant. Zwei entscheidende Vorteile sind ihre Flexibilität und die Vielfältigkeit ihrer Anlagemöglichkeiten: Neben Anlageklassen und Regionen können auch der zeitliche Anlagehorizont sowie die Anlagestrategien diversifiziert werden. Vom Kurzfristtrend bis zur längerfristigen Entwicklung kann jede wirtschaftliche Tendenz ausgenutzt werden.

Mit dem Dexia Diversified Futures in fünf Assetklassen investieren

Der Dexia Diversified Futures nutzt eine Managed Futures Strategie. Der Fonds investiert weltweit in Aktienindizes, kurzlaufende Zinsinstrumente, Renten, Währungen und Rohstoffe. Dabei verwendet er drei Strategietypen, die untereinander kaum korrelieren, nämlich einen Trendfolge-Ansatz, einen Contrarian-Ansatz und Mustererkennungsmodelle. Das Zusammenspiel dieser drei Modelle verringert einerseits die Volatilität, ermöglicht aber auch die Nutzung verschiedener Trends. Dabei wird der strukturelle strategische Ansatz des Fonds ständig durch Risikoberechnungen und Stresstests überprüft.